[경영,경제] 물류경영 - 몬테칼로시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
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작성일 23-09-11 16:51
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본 장에서는 몬테칼로 시뮬레이션의 준비과government 터 실무적용에 이르기 까지의 과정을 설명(說明)하고자 한다. M…(省略)
2. 주가의 확률과정
①
③
④
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다. 이러한 이유로 analysis적인 해결방법이 적용될 수 없는 유가증권의 가격에 대하여는 4장에 introduce되었던 이항트리(Binomial Tree)나, 본 장에서 introduce 할 Monte Carlo Simulation 방법으로 그 가치를 계산하여야 한다.
1) Static Simulation Model : 특정 시점에 초점을 맞춘 시뮬레이션 방법
2) Stochastic Simulation Model : 시뮬레이션 모델이 하나 이상의 확률변수를 포함하는 모델로서 확률적 모델의 출력data(資料)는 임의적(random)이며 모델의 특성(特性)에 대한 추정량이다. 그러나, 몬테칼로 시뮬레이션이 유가증권의 가치를 평가하는 모델 중 가장 강력한 방법임에는 틀림없으나 여기에 드는 비용 또한 무시할 수 없음을 인식해야 한다.
[경영,경제] 물류경영 - 몬테칼로시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
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레포트/경영경제
Monte Carlo Simulation
오늘날 금융Engineering에서 가장 核心적인 화두는 유가증권 또는 그러한 유가증권으로 이루어진 포트폴리오의 가치를 정확히 산정하는 일일 것이다.
